[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-risk_mgmt-20-008":3},{"exam":4,"examName":5,"chapterSlug":6,"question":7,"related":22},"risk_mgmt","風險管理基本能力測驗——風險管理制度與實務","c7",{"id":8,"exam":4,"session":9,"qno":10,"question":11,"options":12,"answer":17,"chapter":18,"freq":19,"explanation":20,"difficulty":21},"risk_mgmt-20-008","20",8,"有關市場風險的特性，下列敘述何者錯誤？",[13,14,15,16],"個別市場風險反映金融工具產生的價格波動","一般市場風險反映總體經濟產生的價格波動","外匯由各國央行發行，因此外匯無個別市場風險，毋須計提此類風險的資本需求額，只計提一般市場風險的資本需求額","石油、貴金屬的價格波動風險，係由個別市場風險及一般市場風險構成",3,"商業銀行的市場風險管理",1,"市場風險的資本計提把價格波動拆成兩塊:一般市場風險來自整體市場或總體經濟的共同變動,個別市場風險則來自發行者本身的因素。只有利率型商品與權益證券有特定發行人,才需要另外計提個別市場風險;外匯與商品(石油、貴金屬)沒有發行人信用可言,價格由整體供需決定,依規定只計提一般市場風險。(D)說商品價格波動風險由個別市場風險與一般市場風險共同構成,與此不符,是錯誤敘述。(A)(B)分別點出兩類風險的來源,(C)說明外匯只需計提一般市場風險的資本,都與規定一致。","hard",[23,27,31,35,38,41],{"id":24,"question":25,"qno":26},"risk_mgmt-20-033","銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標，以管理與監督市場風險之變化，下列敘述何者錯誤？",33,{"id":28,"question":29,"qno":30},"risk_mgmt-20-034","有關市場風險之管理指標，不包含下列何者？",34,{"id":32,"question":33,"qno":34},"risk_mgmt-20-058","假設債券部位的投資損失符合常態分配，單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%，敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？",58,{"id":36,"question":37,"qno":26},"risk_mgmt-21-033","衡量市場風險時，主要部位或個別金融商品的「價格波動」，下列哪項指標是錯誤？",{"id":39,"question":40,"qno":30},"risk_mgmt-21-034","原來為 10,000 元的債券，敏感性係數為 5 時，殖利率上升 1 個基本點(Basis Point)，請問此時的債券價格應為多少元？",{"id":42,"question":43,"qno":44},"risk_mgmt-21-035","評估債券之「利率敏感性係數」，是以「Present Value of Basis Point；PVBP」指標為代表，請問實務上所稱 1 BP 為下列何者？",35,1785146815409]