商業銀行的市場風險管理第 21 屆 · No.33

衡量市場風險時,主要部位或個別金融商品的「價格波動」,下列哪項指標是錯誤?

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正確答案:(D) 信用風險

價格波動衡量的是報酬率或價格圍繞平均值上下擺盪的幅度。(A) 標準差把波動大小換算成與價格同單位的數值,是最直觀的波動指標。(B) 變異數是標準差的平方,為波動衡量的原始形式,兩者只差開根號。(C) 變異係數以標準差除以平均數,剔除價格水準高低的影響,可在不同商品之間比較相對波動程度。(D) 信用風險衡量的是交易對手違約、無法履行契約而造成損失的可能性,來源是對方的償債能力而非市場報價起伏,屬於另一個風險類別,放進價格波動指標裡就錯了。

內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:財團法人台灣金融研訓院(金研院)公布之《風險管理基本能力測驗——風險管理制度與實務》第 21 屆官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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