商業銀行的市場風險管理第 21 屆 · No.33
衡量市場風險時,主要部位或個別金融商品的「價格波動」,下列哪項指標是錯誤?
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(D) 信用風險
價格波動衡量的是報酬率或價格圍繞平均值上下擺盪的幅度。(A) 標準差把波動大小換算成與價格同單位的數值,是最直觀的波動指標。(B) 變異數是標準差的平方,為波動衡量的原始形式,兩者只差開根號。(C) 變異係數以標準差除以平均數,剔除價格水準高低的影響,可在不同商品之間比較相對波動程度。(D) 信用風險衡量的是交易對手違約、無法履行契約而造成損失的可能性,來源是對方的償債能力而非市場報價起伏,屬於另一個風險類別,放進價格波動指標裡就錯了。
內容更新:2026-07-27 · 答案以官方公布解答為準