選擇權基本概念與交易策略第 114-3 屆 · No.15
買入 6 月份 S&P500 期貨 1,380 買權，賣出 9 月份 S&P500 期貨 1,390 買權，此為：
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(C) 對角價差策略（Diagonal Spread）
買6月1,380買權、賣9月1,390買權，到期月份「不同」且履約價「不同」，兼具水平與垂直特徵，屬對角價差，故(C)正確。(A)水平僅月份不同;(B)垂直僅履約價不同;(D)蝶式需三個履約價四個部位。
內容更新:2026-07-10 · 答案以官方公布解答為準