章節練習 · 第 5 章
選擇權基本概念與交易策略
期貨商業務員資格測驗——期貨交易理論與實務 · 共 22 題。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01多頭垂直價差策略適用於預期標的物：114 年第 3 次→02買入 6 月份 S&P500 期貨 1,380 買權，賣出 9 月份 S&P500 …114 年第 3 次→03期權委託，在下單時除須註明商品種類、月份、履約價格、買權或賣權外，下列何者說明是必要…114 年第 3 次→04若投資人預期美國聯邦準備理事會近期的未來，仍要引導市場利率上升，投資人想要執行投機性…114 年第 3 次→05關於賣出買權(writing a call option)和買進賣權(buying …114 年第 3 次→06認為標的物之市價下跌機會較大，則應：114 年第 3 次→07當賣出期貨賣權（Put）且被執行時，其結果如何？114 年第 3 次→08買進股票後，又賣出以之為標的的買權：114 年第 3 次→09交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的…114 年第 3 次→10下列何種情況，歐式買權和賣權的 Delta 敏感度最小？115 年第 2 次→11若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，…115 年第 1 次→12假設投資人王先生於 12 月到期黃金期貨分別賣出履約價為 10,800、10,750…115 年第 1 次→13吳先生買一個履約價為 15000 的臺指買權、權利金為 230，同時賣一個履約價 1…115 年第 1 次→14黃金期貨價格大幅下滑，下列何部位產生之利潤最大？115 年第 1 次→15小明看好未來 1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為 87 並賣出履約價…115 年第 1 次→16下列何者屬掩護性買權策略（Covered Call）？115 年第 1 次→17台積電股票買權 Delta 為 0.6，則賣權的 Delta 為？115 年第 2 次→18由於小明看空未來 1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為 100 並賣出…115 年第 2 次→19有一位投資者買入一支股票，一股報價 48 美元，他做了一掩護性買權策略，賣出該股的買…115 年第 2 次→20假設目前期貨價格為 910，買進 12 月份 S&P500 期貨買權(Call)，履…115 年第 2 次→21由於小明看空未來 1 個月聯電股票之走勢，決定買進一張履約價格為 45 並賣出一張履…115 年第 2 次→22其他條件不變下，價內臺指買權越深價內，時間價值變化為：115 年第 2 次→