章節練習 · 第 5 章
選擇權基本概念與交易策略
期貨商業務員資格測驗——期貨交易理論與實務 · 共 16 題。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01多頭垂直價差策略適用於預期標的物：第 114-3 屆→02買入 6 月份 S&P500 期貨 1,380 買權，賣出 9 月份 S&P500 …第 114-3 屆→03期權委託，在下單時除須註明商品種類、月份、履約價格、買權或賣權外，下列何者說明是必要…第 114-3 屆→04若投資人預期美國聯邦準備理事會近期的未來，仍要引導市場利率上升，投資人想要執行投機性…第 114-3 屆→05關於賣出買權(writing a call option)和買進賣權(buying …第 114-3 屆→06認為標的物之市價下跌機會較大，則應：第 114-3 屆→07當賣出期貨賣權（Put）且被執行時，其結果如何？第 114-3 屆→08買進股票後，又賣出以之為標的的買權：第 114-3 屆→09交易人做價差交易，同時買一個履約價為$100 的期貨賣權，賣一個履約價為$140 的…第 114-3 屆→10下列何種情況，歐式買權和賣權的 Delta 敏感度最小：第 115-1 屆→11若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，…第 115-1 屆→12假設投資人王先生於 12 月到期黃金期貨分別賣出履約價為 10,800、10,750…第 115-1 屆→13吳先生買一個履約價為 15000 的臺指買權、權利金為 230，同時賣一個履約價 1…第 115-1 屆→14黃金期貨價格大幅下滑，下列何部位產生之利潤最大？第 115-1 屆→15小明看好未來 1 個月長期公債期貨價格的走勢，決定買進履約價格為 87 並賣出履約價…第 115-1 屆→16下列何者屬掩護性買權策略（Covered Call）？第 115-1 屆→