若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，則該交易人最大可能損失為：

本題買進一口履約價100的買權、同時賣出一口履約價140的買權，兩者同為買權、僅履約價不同，屬於多頭買權垂直價差。因為買進的低履約(100)買權權利金較高、賣出的高履約(140)買權權利金較低，建立部位須淨付兩者權利金之差額，這筆淨支出就是不論標的如何下跌都不會再擴大的最大可能損失，故(B)兩權利金之差正確。(A)兩權利金之和並非淨支出、金額偏高不符;(C)無窮大是單純賣出買權在無避險時才會面臨的風險，本題買進腿已把上檔封住、損失有限。(D)因最大損失明確等於兩權利金之差，並非前三者皆非，故不選(D)。答案為(B)。