若交易人同時買一個履約價為 100 的期貨買權，賣一個履約價為 140 的期貨買權，則該交易人最大可能損失為：

買低履約(100)、賣高履約(140)買權為多頭買權價差，需淨付權利金=買方權利金−賣方權利金(兩權利金之差)，此即最大損失，選(B)。(A)之和、(C)無窮大皆非;損失有上限故非(D)。