銀行藉由金融商品的「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算哪種風險部位的限額門檻？

金融商品的損失波動幅度來自價格的標準差，再乘上依信賴水準決定的波動倍數，得到的就是統計上一定信心水準下的最大可能損失，這正是市場風險值的算法，銀行據以設定各交易台與各商品的風險限額，故選 (B)。(A) 信用風險值靠違約機率、違約損失率與信用暴險額推算，不是用價格波動倍數。(C) 作業風險的資本計提多採基本指標法或標準法，以營業毛利乘 β 值求得，與價格波動無關。(D) 信用損失的期望值與標準差是信用組合模型的中間產物，描述的是違約損失分配，不是這個公式的產出。