在投資組合績效評估中，崔納（Treynor）指標的計算方式為：

(C) 對:崔納(Treynor)指標的計算方式為「投資組合超額報酬(組合報酬減無風險利率)除以系統風險 β」,衡量每承擔一單位系統性(市場)風險所獲得的超額報酬,適合評估已充分分散、非系統風險趨近於零的投資組合,故 (C) 正確。(B) 以總風險(標準差)為分母者是夏普(Sharpe)指標,衡量每單位總風險的超額報酬,兩者常被混淆,關鍵差別即分母採 β 或標準差;(A) 以非系統風險為分母、(D) 以無風險利率為分母,皆非崔納指標的定義,故正解為 (C)。