一般金融機構對於市場風險所採行限額控制方式，下列何者不在其中？

市場風險來自價格、利率、匯率的波動，常用限額多半直接綁在部位或敏感度上：交易量限額控制承作規模，選擇權限額針對 Delta、Gamma 等希臘字母設上限，缺口限額管理不同到期期間資產負債的期差暴險，(A)(B)(D) 都屬之。(C) 交割限額管的是同一營業日對單一交易對手應收付款項的總額，防的是款項已付出卻收不回來，歸在信用風險與交割風險的控制工具，不是市場風險限額，故選 (C)。判別訣竅：看這個限額防的是價格波動，還是對手不履約。