兀鷹價差（Condor Spread）交易會使用幾個月份之期貨？

兀鷹價差（Condor Spread）是由四個不同履約價（或月份）的選擇權部位組合而成，可視為由兩組垂直價差構成、在中間形成一段較寬的獲利平台，因此使用四個履約價，故(C)4個正確。相對而言，(A)2個對應的是單純的多頭或空頭垂直價差，只用兩個履約價；(B)3個則對應蝶式價差（Butterfly Spread），以三個履約價、中間履約價部位為兩倍構成；(D)5個並非任一標準價差策略所需的月份或履約價數目，故(A)(B)(D)皆不選。