投資組合理論與資本資產訂價114 年第 3 次 · No.13

由甲和乙兩股票構成投資組合，甲股票占 40%，乙股票占 60%，甲股票報酬率的變異數為0.3，乙股票報酬率的變異數 0.5，甲和乙股票報酬率的共變數為 0.3，則此投資組合報酬率的變異數為：

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正確答案:(C) 0.372

投資組合變異數=w甲²σ甲²+w乙²σ乙²+2w甲w乙Cov=0.4²×0.3+0.6²×0.5+2×0.4×0.6×0.3=0.048+0.18+0.144=0.372,選(C)。關鍵在共變數項須乘上2倍權重相乘,漏乘或錯用權重即得到(A)(B)(D)等錯誤數值。

內容更新:2026-07-17 · 答案以官方公布解答為準

題目來源:財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會,SFI)公布之《證券商業務員資格測驗——證券投資與財務分析》114 年第 3 次官方試題,官方以 PDF 形式公布試題與解答。本站將其整理為結構化網頁並附 AI 白話詳解;答案一律以官方公布之解答為準,如發現疑義,請附本頁網址來信 support@haopass.com,我們會查證更正。 → 前往官方考試頁查證

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由甲和乙兩股票構成投資組合，甲股票占 40%，乙股票占 60%，甲股票報酬率的變異數為0.3，乙股票報酬率的變異數 0.5，甲和乙股票報酬率的共變數為 0.3，則此投資組合報酬率的變異數為：

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