無風險資產的貝它(Beta)係數為：

貝它(Beta)係數衡量個別資產報酬相對於整體市場報酬的敏感度,也就是系統性風險的大小。無風險資產(如短期公債)的報酬固定、不隨市場漲跌而變動,與市場報酬毫無連動性,其報酬的變異數為零、與市場的共變數也為零,因此貝它係數為0,選(A)。Beta等於1代表與市場同步波動、屬平均系統性風險,是(C)所述;Beta為負(如-1)代表與市場走勢反向;無限大則是誇張的極端值,現實中不存在。這些皆非報酬固定、零波動的無風險資產所具備的特性,故(B)、(C)、(D)均不選。