下列有關風險分散之敘述，何者正確？

(B) 對。總風險=系統風險+非系統風險,而增加持股檔數只能分散掉非系統(個別、可分散)風險;系統風險源自景氣、利率、匯率等全市場因素,無論如何分散都仍留在組合裡,故「完全分散」的組合並未消除所有風險。(A)(C) 錯在:既然仍承擔系統風險,市場就會給予風險溢酬,其報酬率應「高於」無風險利率,而非等於或低於——只有 β 等於 0 的資產才等於無風險利率;(D) 系統風險依定義即不可分散,敘述根本錯誤。