資本資產訂價模式與套利訂價理論114 年第 3 次 · No.45
已知一最適風險投資組合，其期望報酬率為 12%，標準差為 26%，若無風險利率為 5%，請問其最適（feasible）資本市場線的斜率約為？
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(B) 0.27
資本市場線斜率=(組合期望報酬−無風險利率)/標準差=(12%−5%)/26%=7/26≈0.27,即夏普比率,故 (B) 對。其餘選項非此比值計算結果。
內容更新:2026-07-10 · 答案以官方公布解答為準
正確答案:(B) 0.27
資本市場線斜率=(組合期望報酬−無風險利率)/標準差=(12%−5%)/26%=7/26≈0.27,即夏普比率,故 (B) 對。其餘選項非此比值計算結果。
內容更新:2026-07-10 · 答案以官方公布解答為準