已知一最適風險投資組合，其期望報酬率為 12%，標準差為 26%，若無風險利率為 5%，請問其最適（feasible）資本市場線的斜率約為？

資本市場線（CML）的斜率等於最適風險投資組合的夏普比率，公式為（組合期望報酬率減無風險利率）除以標準差。代入數字為（12%減5%）除以26%，即7%除以26%，約等於0.27，故(B)正確。此斜率代表每承擔一單位總風險（標準差）所能換取的超額報酬，數值愈高表示風險溢酬的效率愈好。(A)(C)(D)皆非此比值的計算結果，通常來自誤把報酬相減後除錯分母，或分子分母位置錯置所致。