章節練習 · 第 7 章
資本資產訂價模式與套利訂價理論
證券商高級業務員資格測驗——證券投資與財務分析(試卷「投資學」) · 共 10 題。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01假設稻禾公司目前的股價為 200 元，預期一年後可漲至 222 元，無風險利率為 2…114 年第 3 次→02請問零β（zero-beta）證券的期望報酬是：114 年第 3 次→03哪一項「不是」資本市場理論的基本假設？114 年第 3 次→04下列對市場投資組合之描述，何者「正確」？甲.其β值(Beta)等於 1；乙.其期望報…114 年第 3 次→05已知一最適風險投資組合，其期望報酬率為 12%，標準差為 26%，若無風險利率為 5…114 年第 3 次→06某證券之期望報酬率為 12.5%，β值為 1.15。若市場組合期望報酬率為 10%，…114 年第 3 次→07由無風險利率和風險溢酬組成，描述預期報酬率和多個因子存在線性關係的理論是：114 年第 3 次→08在其他條件不變下，根據 CAPM，如果市場所有投資人預期通貨膨脹將會升高，則：115 年第 1 次→09已知某公司股票的β是 1.2，市場預期報酬率是 8%，銀行一年期定存利率是 3%，試…115 年第 1 次→10依資本市場理論，關於投資組合期望報酬率與風險，下列敘述何者正確？115 年第 1 次→