投資組合理論與資本資產訂價第 114-3 屆 · No.10
所謂效率投資組合(Efficient Portfolio)是指：甲.在固定風險水準下，期望報酬率最高之投資組合；乙.在固定期望報酬率水準下，風險最高之投資組合；丙.在固定風險水準下，期望報酬率最低之投資組合；丁.在固定期望報酬率水準下，風險最低之投資組合
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(B) 甲與丁
(B) 效率投資組合須同時滿足:固定風險下報酬最高(甲)、固定報酬下風險最低(丁)。乙「風險最高」與丙「報酬最低」都與效率的定義相反,故 (A)(C)(D) 皆錯。
內容更新:2026-07-16 · 答案以官方公布解答為準