章節練習 · 第 6 章
投資組合理論與資本資產訂價
投信投顧業務員資格測驗——證券投資與財務分析 · 共 18 題。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01假設兩股票報酬率之相關係數為－1，甲股票預期報酬率為 0.10，報酬率標準差為 0.…114 年第 3 次→02所謂效率投資組合(Efficient Portfolio)是指：甲.在固定風險水準下…114 年第 3 次→03在市場投資組合右上方之投資組合，其市場投資組合與無風險資產權重可能為多少？114 年第 3 次→04依 CAPM，若投資標的物之預期報酬率「大於」市場投資組合之預期報酬率，則此投資標的…114 年第 3 次→05請問當投資組合尚未完全分散仍存有非系統風險時，則較適合使用下列何種投資績效評估指標？114 年第 3 次→06若無風險利率為 4%，市場組合之期望報酬率為 10%。根據分析，甲股票報酬率 11%…114 年第 3 次→07在資本資產定價模式中，設無風險利率 1%，市場投資組合期望報酬 11%，某公司股票報…114 年第 3 次→08一公司資產的價值為 500 萬元，負債的價值為 200 萬元，該公司負債的β（Bet…114 年第 3 次→09有一投資組合過去 10 年的平均年報酬率為 12%，變異數為 25%，無風險利率為 …115 年第 1 次→10在資本資產模式(CAPM)下，何者正確？甲.股票風險用 β 來衡量；乙.多樣化分散風…115 年第 1 次→11已知某公司股票的 β 是 1.2，市場預期報酬率是 8%，銀行一年期定存利率是 3%…115 年第 1 次→12某投資組合之報酬率為 10%，報酬率標準差為 30%，β係數為 1.25，若無風險利…115 年第 2 次→13貝它(Beta)係數為負的證券最能：115 年第 1 次→14套利定價理論(APT)是根據下列何種觀念？115 年第 1 次→15有關資本市場線（CML）與證券市場線（SML）之敘述何者正確？115 年第 1 次→16當 X 證券之貝它(Beta)係數愈大，則其系統風險：115 年第 2 次→17所有風險相同而期望報酬率最高，且期望報酬率相同而風險最低之投資組合構成的集合稱為：115 年第 2 次→18已知某公司股票的β是 1.2，市場預期報酬率是 8%，銀行一年期定存利率是 3%，試…115 年第 2 次→