投資組合理論與資本資產訂價115 年第 2 次 · No.23
某投資組合之報酬率為 10%，報酬率標準差為 30%，β係數為 1.25，若無風險利率為 2%，請問其夏普(Sharpe)指標為何？
看正解與 AI 白話詳解
正確答案:(D) 40%
夏普指標=(組合報酬−無風險利率)÷報酬率標準差,衡量每單位總風險的超額報酬;超額報酬=10%−2%=8%。官方公布答案為 (D) 40%,係以 8%÷20% 計得;若依題面標準差 30% 計算應為 26.7%、選項未列,疑題目數字誤植,作答仍以官方答案為準。β 1.25 用於崔納指標,(A)(B)(C) 皆屬公式誤用。
內容更新:2026-07-17 · 答案以官方公布解答為準