請問當投資組合尚未完全分散仍存有非系統風險時，則較適合使用下列何種投資績效評估指標？

(A) 對:夏普指標=(組合報酬率−無風險利率)÷標準差,分母採「總風險」,故當組合尚未完全分散、仍殘留非系統風險時,用它評估才不會把未分散掉的風險漏算。(B) 崔納指標以 β 為分母,(C)(D) 詹森指標(α)以 CAPM 的 β 為基準,兩者都只計入系統風險,隱含非系統風險已分散乾淨的前提,用於未完全分散的組合會高估其績效。換言之分母選標準差或 β,取決於非系統風險是否已被分散掉。