投資組合理論與資本資產訂價第 114-3 屆 · No.13

請問當投資組合尚未完全分散仍存有非系統風險時,則較適合使用下列何種投資績效評估指標?

看正解與 AI 白話詳解

正確答案:(A) 夏普指標(Sharpe ratio)

(A) 夏普指標以「總風險」(標準差)衡量,組合未完全分散、仍含非系統風險時,用總風險評估才不會漏算。(B) 崔納與 (C)(D) 詹森 α 都以 β(僅系統風險)為基礎,只適用已充分分散的組合。

內容更新:2026-07-16 · 答案以官方公布解答為準

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