依 CAPM，若投資標的物之預期報酬率「大於」市場投資組合之預期報酬率，則此投資標的物之β(Beta)係數為：

(A) CAPM 中 E(R)=Rf+β×(Rm−Rf),市場組合的 β=1;預期報酬要大於市場,β 必須大於 1。(B) β=1 報酬等於市場;(C) β=0 報酬僅為無風險利率;(D) β<1 報酬低於市場。