貝它(Beta)係數為負的證券最能：

負 β 證券與市場走勢反向,納入投資組合可抵銷市場波動,最能降低組合風險,(B) 對。負 β 證券的期望報酬通常偏低,(A)(C) 不成立;(D) 與分散效果的方向相反。