歷屆試卷 · PAST PAPER
風險管理基本能力測驗——風險管理制度與實務
第 21 屆
整卷 60 題,依題號排列。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01下列何者屬於銀行的表外非衍生性業務？風險管理原理→02轉投資類型的投資中心，宜使用下列何者當作績效衡量指標？風險管理原理→03有關銀行財務處的直接成本和間接成本管理，下列敘述何者錯誤？風險管理原理→04有關利潤中心管理，下列何者可做為績效衡量指標？風險管理原理→05有關聯行往來利率之功能，下列敘述何者錯誤？風險管理原理→06有關風險管理概念之敘述，下列何者正確？金融機構的資本適足制度→07風險管理與資產負債管理應建立在下列哪些構面上，以求得風險與報酬之最適配置？ A.社會…風險管理原理→08下列何者不是組織內部理想的風險文化？風險管理原理→09下列敘述何者錯誤？風險管理原理→10企業金融業務之放款利率＝基準利率＋風險加減碼，有關風險加減碼的涵蓋項目，下列何者錯誤…信用評等制度→11有關信用評等制度的設置功能，下列何者錯誤？信用評等制度→12甲企業在 2024 年 12 月 31 日的流動資產為 85,951 萬元，其中現金…信用評等制度→13有關信用卡之偽冒詐欺事件，應歸類為下列何種風險型態？商業銀行的作業風險管理→14Moody’s 採取由上而下(Top-Down) 的評估方式，檢視受評公司的風險等級…信用評等制度→15有關標準普爾公司的信用評等制度，下列敘述何者錯誤？信用評等制度→16銀行承作中小企業授信時，尋求「中小企業信保基金」給予保證，對於債權銀行的信用風險有何…商業銀行的信用風險管理→17依銀行法規定，授信業務對同一關係企業之風險限額，下列敘述何者正確？授信特徵與產業別的集中性風險→18風險趨避(Risk Averse)的債權銀行，下列何項內容不符其管理理念？風險管理原理→19銀行公會針對中小型企業的信用評分，使用財務狀況、經營管理，以及產業特性暨展望三項構面…信用評等制度→20針對國外企業的授信，碰到當地政府外匯短缺或政局不穩，而突然宣布全面禁止或限制本息匯出…國家風險與國家主權評等→21有關國家主權評等之預告機制，下列敘述何者錯誤？國家風險與國家主權評等→22有關銀行的業務限制，下列敘述何者錯誤？金融機構的資本適足制度→23有關風險之資本計提，下列敘述何者錯誤？金融機構的資本適足制度→24依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法，下列何者不得列為普通股權益的第一類資本？金融機構的資本適足制度→25銀行因資本適足率而受到之業務規範與限制，下列敘述何者正確？ A.投資金融相關事業，其…金融機構的資本適足制度→26就臺灣證券商的資本適足率辦法規定，證券金融公司的資本適足率須至少高於下列何者？金融機構的資本適足制度→27下列何種風險較不屬於人身保險業的風險項目？金融機構的資本適足制度→28實務上，銀行的「債權管理」存在回收風險，該回收風險包括下列何者？ A.擔保品風險 B…商業銀行的信用風險管理→29銀行為發揮內部評等法 (Internal Rating-Based Approach…商業銀行的信用風險管理→30自 2017 年 12 月 31 日起，借款人以自用住宅做為十足擔保，設定抵押權於債…金融機構的資本適足制度→31有關表內業務的信用風險的敘述，下列何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→32有關不良授信資產，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→33衡量市場風險時，主要部位或個別金融商品的「價格波動」，下列哪項指標是錯誤？商業銀行的市場風險管理→34原來為 10,000 元的債券，敏感性係數為 5 時，殖利率上升 1 個基本點(Ba…商業銀行的市場風險管理→35評估債券之「利率敏感性係數」，是以「Present Value of Basis P…商業銀行的市場風險管理→36銀行「存款準備金」之構成項目中，下列項目何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→37銀行出現顯著異常的「負」流動性缺口，意味何種風險可能提高？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→38有關信評機構之評估過程，針對受評公司之財務分析的評定敘述，下列何者錯誤？信用評等制度→39依銀行資本適足性及資本等級管理辦法規定，銀行本行及合併之資本適足比率，在第一類資本比…金融機構的資本適足制度→40IFRS 9 的損失估計方式，以下列何者為基礎？商業銀行的信用風險管理→41依據借款客戶還本付息的逾期長短分類，下列敘述何者正確？商業銀行的信用風險管理→42有關成本與收入觀念，下列敘述何者錯誤？風險管理原理→43有關資金移轉價格，下列敘述何者較不適當？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→44營業單位給予客戶的平均放款利率為 5%，銀行牌告的存款利率為 3%，若存放款資金的移…商業銀行的流動性風險與利率風險管理→45銀行爰用「信用風險值」當作放款權限的設置準則時，個別客戶的風險無法反映在下列何者？商業銀行的信用風險管理→46臺灣實施新的資本適足規範後，對於資本風險的衡量，集中在下列哪四大要項上？ A.信用風…金融機構的資本適足制度→47乙公司 2024 年度損益表的主要會計科目為：營業收入 166,228 萬元、營業成…信用評等制度→48大明在全體金融機構的信用貸款餘額 85 萬元、房屋擔保貸款餘額 100 萬元，大明平…風險管理相關法令、辦法→49有關消費金融之業務特點 ，下列敘述何者錯誤？授信特徵與產業別的集中性風險→50有關財富管理業務的特性，下列何項內容不適當？商業銀行的作業風險管理→51有關評等模型的建置方法，下列敘述何者錯誤？信用評等制度→52有關國家風險的統計，下列敘述何者錯誤？國家風險與國家主權評等→53有關資本適足率的意義，下列敘述何者正確？ A.可衡量銀行營運健全性 B.防止風險性資…金融機構的資本適足制度→54證券商的資本適足率，計算的風險範圍包括下列哪些？ A.市場風險 B.交易對象風險 C…金融機構的資本適足制度→55有關違約、違約風險及違約事件，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→56下列金融業務何者較不會衍生信用風險？商業銀行的信用風險管理→57D 銀行承作二筆衍生性金融交易：其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契…金融機構的資本適足制度→58已知債券市值為 10,000 元，PVBP (Present Value of On…商業銀行的市場風險管理→59重新訂價的缺口又稱「資金缺口」，有關資金缺口的敘述，下列何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→60有關作業風險管理權責，下列敘述何者錯誤？ A.為落實法令遵循，銀行會在第一線業務單位…商業銀行的作業風險管理→