歷屆試卷 · PAST PAPER
風險管理基本能力測驗——風險管理制度與實務
第 22 屆
整卷 60 題,依題號排列。點任一題看正解與 AI 白話詳解。
01銀行的資產與負債，呈現到期期別及流動性不同時，可能造成下列何種風險？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→02下列何者不屬於銀行實務上所稱「買入負債」的融資行為？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→03假設 A 銀行除了持有本金$10,000、票面利率固定 5%之 5 年期債券外，其餘…商業銀行的流動性風險與利率風險管理→04有關外幣資產的組合管理，當投資標的報酬率間之相關係數為多少時，可使投資組合的風險分散…商業銀行的市場風險管理→05有關成本中心的敘述，下列何者錯誤？風險管理原理→06假設財務處轄下有資金調撥等三個部別，若要探討財務處長每月領取的薪資費用如何歸屬，則下…風險管理原理→07銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時，其權責宜包括下列哪些？ A.信用風險的監督…風險管理原理→08銀行的聯行往來利率，通常由下列哪一個單位核定？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→09銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍，藉由內部風險管理部門，計算「非預…金融機構的資本適足制度→10衡量企業取得資金之後的經營效能，下列何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→11有關應收帳款代收融資業務，下列何者正確？商業銀行的信用風險管理→12企業授信案件之訂價原則，應考慮下列哪些風險貼水因子？ A.信用等級加碼 B.借款期別…商業銀行的信用風險管理→13有關信用卡業務，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→14穆迪信評公司將短期別債券之信用等級分為 Prime-1、Prime-2、Prime-…信用評等制度→15有關信用等級的移轉矩陣，下列敘述何項不符合此理論？信用評等制度→16有關授信對象的風險限額，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→17中小企業信用保證基金的保證對象，哪類對象不符合申請資格？商業銀行的信用風險管理→18為避免承擔過高的信用風險，銀行經由違約機率、信用暴險額與違約損失率建立的評等模型，計…商業銀行的信用風險管理→19授信對象若在英屬維京群島、開曼群島、百慕達群島或其他免稅地區註冊，但未實際營運，也無…國家風險與國家主權評等→20國家主權評等的信用等級極可能在三個月內調升時，國際信用評等機構會將該國列於下列何者？國家風險與國家主權評等→21有關「主權上限」之意義，下列敘述何者正確？國家風險與國家主權評等→22A 銀行在 114 年 12 月底之信用風險加權風險性資產為新臺幣（以下同）1,00…金融機構的資本適足制度→23票券金融公司之資本適足率須達到多少以上，才可辦理外幣債券及股權商品的投資？金融機構的資本適足制度→24巴塞爾資本協定增訂之流動性風險指標，下列敘述何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→25臺灣的票券金融公司在資本適足率未達多少時，不得設立分公司？金融機構的資本適足制度→26有關保險公司的資本適足率與業務限制，下列敘述何者錯誤？金融機構的資本適足制度→27有關證券商之資本適足率規範，下列敘述何者錯誤？金融機構的資本適足制度→28信用風險的「內部評等法」，依據授信對象的「信用等級」，決定「風險權數」；目前國內銀行…商業銀行的信用風險管理→29有關信用風險的類型與暴露風險，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→30甲銀行（賣方）與乙銀行（買方）承作 CDS 合約，名目本金為 100 元，逐日清算價…商業銀行的信用風險管理→31資本適足率為 10.5%的大直銀行，使用內部評等法，對 AAA 級授信客戶，設定 1…金融機構的資本適足制度→32有關信用風險各項指標的計算，下列何項計算公式錯誤？商業銀行的信用風險管理→33全行的「市場風險」，依據巴賽爾委員會與金管會規範，係指資產負債表的表內及表外部位，因…商業銀行的市場風險管理→34銀行藉由金融商品的「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算哪種風險部位的限額門檻？商業銀行的市場風險管理→35針對金融商品部位之價格風險，有關市場風險的敘述，下列何者正確？商業銀行的市場風險管理→36檢視銀行之流動性風險管理，下列制度性敘述何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→37有關利率風險管理的重新訂價缺口指標，下列敘述何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→38有關作業風險之資本計提，標準法是依業務別設定計提指標，並與對應且權數固定的β值相乘求…商業銀行的作業風險管理→39依銀行資本適足性及資本等級管理辦法規定，銀行的資本等級被劃分為「資本嚴重不足」時，此…金融機構的資本適足制度→40按照資本適足性管理辦法，銀行發行的「長期別次順位債券」，在計算資本適足率時，具有何種…金融機構的資本適足制度→41假設小王購買一張期別 2 年、AA 等級、平價發行的本國債券，該債券的票面價值$10…商業銀行的市場風險管理→42大衛是美國的投資者，購買一張德國債券 1,000 歐元，購買當時的即期匯率為 1 歐…商業銀行的市場風險管理→43經濟移轉價格通常考量下列哪些因子？A.作業成本、B.與資金來源有關的借款成本、C.與…商業銀行的流動性風險與利率風險管理→44以資金調撥與金融操作做為核心職掌的財務處，業務活動通常聚焦在下列哪些？ A.積極參與…商業銀行的流動性風險與利率風險管理→45銀行比較困難實施「利潤中心」制度的組織結構，係指下列何者？風險管理原理→46有關資產負債管理委員會之權責，下列敘述何者錯誤？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→47甲公司的年度財務數字如下：賒銷產生的營業收入 166 百萬元、營業成本 92 百萬元…商業銀行的信用風險管理→48某甲的房屋市值 1,600 萬元，乙銀行對於房屋第一順位抵押貸款的可貸金額為房屋市值…授信特徵與產業別的集中性風險→49有關「指數型」住宅貸款的產品特性，下列哪項內容不適當？授信特徵與產業別的集中性風險→50依據標準普爾信用評等機構之觀點，下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠？ A…信用評等制度→51有關信用風險值，下列哪些敘述正確？ A.計算過程需考慮違約機率、信用曝險額和違約損失…商業銀行的信用風險管理→52國家主權評等的預告機制，下列敘述何者不適當？國家風險與國家主權評等→53作業風險管理之涵蓋範圍，包括下列哪些項目？ A.內部人員作業失誤 B.電腦系統當機 …商業銀行的作業風險管理→54金融控股公司的資本適足率管理，須符合下列哪些？A.子公司應符合各業別資本適足性之相關…金融機構的資本適足制度→55與信用風險有關之業務項目，下列敘述何者錯誤？商業銀行的信用風險管理→56有關信用風險的衡量類型，不包含下列何者？商業銀行的信用風險管理→57某銀行承作兩筆衍生性金融交易，其一為名目本金 $200,000，期別 5 年的利率交…商業銀行的信用風險管理→58假設英國政府發行 5 年期純折扣債券，到期一次還本、面額 1 百萬英鎊，市場顯示相同…商業銀行的市場風險管理→59下列哪項敘述，無法反映該銀行存在嚴重的流動性風險？商業銀行的流動性風險與利率風險管理→60為避免投資人購買或交易複雜性較高之匯率類商品，導致承擔重大的風險，主管機構規定此類契…風險管理相關法令、辦法→